Walter Zenga è nato a Milano il 28 aprile del 1960.
Eletto miglior portiere del mondo tra il 1989 e il 1991, il prodotto del vivaio dell'Inter lega la sua carriera professionistica proprio al club nerazzurro con il quale si aggiudica uno scudetto, una Coppa Italia ed due Coppe Uefa. Titolare dalla stagione 1983-'84, colleziona complessivamente con i meneghini 328 presenze, l'ultima proprio nella finale europea del 1994 contro il Salisburgo. Conclude la sua attività da calciatore difendendo la porta di Sampdoria, Padova e New England Revolution, squadra dove inizia a ricoprire anche il ruolo di allenatore.
Tante le panchine nelle quali si mette in mostra a partire dalla stagione 2002-03: dalla National Bucarest alla Steaua, sempre in Romania, dove si aggiudica il titolo nazionale, dalla Stella Rossa Belgrado, al Catania, durante il quale trascina gli etnei a due storiche salvezze. Nel 2009 passa così al Palermo, ma dopo appena sei mesi interrompe il suo rapporto con i rosanero. L'anno seguente si trasferisce in Arabia Saudita, ricoprendo il ruolo di tecnico dell'Al-Nassr e poi dell'Al-Nasr, e nel 2013 negli Emirati Arabi, sulla panchina dell'Al-Jazira.
Titolare dell'Under 21 con il quale si laurea vice campione d'Europa nel 1986, viene convocato dal ct Bearzot come terzo portiere per il Mondiale messicano. Il suo esordio con la Nazionale maggiore, avviene però qualche mese più tardi, in occasione dell'amichevole a Bologna contro la Grecia, proprio nel giorno del debutto sulla panchina azzurra di Azeglio Vicini. Da quel momento in poi, difende la porta dell'Italia sia agli Europei del 1988 e sia ai Mondiali del 1990, disputatosi proprio in Italia, durante i quali stabilisce il record nella storia della Coppa del Mondo, rimanendo imbattuto per 517 minuti. Terminata la manifestazione, conclusa dalla Nazionale con la medaglia di bronzo, difende i colori azzurri fino al 1992, totalizzando 58 presenze.